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RSI相对强弱指标计算公式及应用
2007-10-17 来源:互联网 字号:【

一、RSI的计算公式   
先介绍RSI的参数,然后再讲RSI的计算。   
参数是天数,即考虑的时期的长度,一般的有5日,9日,14日等。这里的5日与MA中的5日线是截然不同的两个东西。下面以14日为例具体介绍RSI(14)的计算方法,其余参数的计算方法与此相同。 先找到包括当天在内的连续14天的收盘价,用每一天的收盘价减去上一天的收盘价,我们会得到14个数字。这14个数字中有正(比上一天高)有负(比上一天低)。   
A=14个数字中正数之和   
B=14个数字中负数之和×(-1)   
A和B都是正数。这样,我们就可以算出RSI(14)。  
RSI(14)=A/(A+B)   
从数学上看,A表示14天中股价向上波动的大小; B表示向下波动的大小;A十B表示股价总的波动大小。RSI实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比,如果占的比例大就是强市,否则就是弱市。      
RSI=100 - 100/1+RS   
RS=A/B   
式中;RSI为相对强度。   
通过很简单的数字推导就可知道,这个式子就是上面介绍的式子。   
很显然,RSI的计算只涉及到收盘价,并且可以选择不同的参数。RSI的取值介于0%-100%之间。

二、RSI的应用   
RSI值永远介于1与100之间。不能振荡值在O轴线上下摆动,正负值难以确定,不便于图形绘制。它一共考虑了价格变动的四个因素:上涨的天数、下跌的天数、上涨的幅度以及下跌的幅度。正因为它对价格的四个构成要素都考虑了,所以,在价格趋势预测方面,其准确度相当高。
1、在市场长期的变化过程中,大多数时间里RSI 的变化范围介于30至70之间,其中又以40至60之间出现的机会最多,超过80或低于20的机会很小。
2、当市场经过一段下跌行情,RSI 也随之从高位持续跌至30以下之后,如果从该低位向上突破60并获确认,则表明多头力量重新占据上风,当其再次反弹到40至60之间整理后,仍继续向上变动。
3、当市场经过一段上涨行情,RSI 也随之从低位持续涨至80以上之后,如果从该高位想下跌破40并获确认,则表明空头力量重新占据上风,一般情况下,当其再次反弹到40至60之间整理后,仍会继续向下变动。
4、多头市场中,如果行情回档,多头的第一道防线是RSI 50,第二道防线是RSI 40, 第三道防线是RSI 30。
5、空头市场中,如果行情反弹,空头的第一道防线是RSI 50,第二道防线是RSI 60, 第三道防线是RSI 70。
6、多头市场里,RSI 每次因行情回档而下跌盘整,所形成的低点密集区域,也是多头的一道防线。
7、空头市场里,在行情处于反弹盘整期间,RSI 图形中所出现的最高点,也是空头的一道防线。 8、
大势转弱后,RSI 图形中,各反弹顶点一般呈一顶低于一顶的走势,连接两个相邻顶点并向右下方延伸,便会形成一条上升阻力线,若角度不是太陡,其反压作用将十分有效。多头的反击一般难以突破此阻力线,一旦成功突破并在其上方站稳,则表明大势即将转强。
9、大势转强后,RSI 图形中,各回档低点一般呈一底高于一底的走势,连接两个相邻低点并向右上方延伸,便会形成一条下降支持线,若角度不是太陡,其支持作用将十分有效。空头的反击一般难以突破此支持线,该线一旦被跌破并在其下方站稳,则表明大势即将转弱。
10、多头市场中,RSI 的最高点一般在75至90之间,行情回档,只要不是突法性利空消息出现而导致行情暴跌,RSI 一般不会跌破30。
11、空头市场中,RSI 的最低点一般在30甚至以下,行情反弹,只要不是突法性利好消息出现而导致行情暴升,RSI 一般不会向上突破70,大多都在55以下。
12、头部或底部形成征兆:当RSI 值上升至80以上或下降20以下,RSI 的图形通常较实际市场(即K线图形)的头部或底部提早出现到顶或到底的征兆。即80以上超买,20以下超卖。如果RSI 值已低至20以下,而同时成交值连续几天极度萎缩,这更是明显的买入信号。在多头行情中,RSI 即使到达80以上仍然会有持续上涨的可能,必须辅以移动平均线等其他技术分析指标方能研判是否已到卖出时机。

13、RSI 值一直处于80以上,而价格未跌破10日移动平均线,仍可继续持仓,否则,视为跌破上升趋势,应立即卖出。
14、一般而言,RSI图形低点不破原地点是买进信号,高点无力突破原高点为卖出信号。
15、图形形态:RSI 的图形比条形图(或K线图)的图形较为清晰,如头肩顶(底)、三角旗形、双头、双底等。较容易判断突破、买进点与卖出点。如果RSI 在80附近呈现头肩顶或M头的型态须抛空。而在20附近呈现头肩底或W底的型态,则可买进。
16、整理期间,RSI 一底比一底高,是多头气势强,后势再涨一段的可能性大,为买进时机。反之,RSI 一底比一底低,是多头气势转弱,下跌可能性大,是卖出时机。
17、虚弱反转:RSI 值在80以上或20以下的反转,是市场趋势反转的强烈信号。
18、RSI图形中曾经出现过的最高点,具有较强的反压作用。RSI 图形中曾经出现过的最低点具有较强的支撑作用。
19、价格创新高点,继续上涨,3日内RSI 无力突破先前高点,甚至有背离现象,视为多头拉升无力,为卖出时机。
20、背离信号:在实际的条形图上,头部形成一头比一头高,而在RSI 的曲线却出现一头比一头低的情形时,即为“背离信号”。此种背离,显现了价格虚涨的现象,通常意味着大反转下跌的前兆。
21、也可结合快速与慢速两条RSI 来确定买卖时机,比如6天与12天RSI 结合起来使用,当6日RSI 线向上穿破12日RSI 线时,为买入时机。当6日RSI 线向下跌破12日RSI 线时,为卖出时机。尤其当RSI 处于30以下发出的买入信号与70以上发出的卖出信号极为可靠。

三、RSI 的缺点
1、周期的决定:RSI值一般是以14日的周期计算。但是在实际上,须视该股票价格波动幅度作为决定的依据。此外周期短则较敏感,周期长则信号迟缓。
2、超买区与超卖区的确认:至于80以上是否为超买,20以下为超卖,因周期的长短而不一致。此外在特殊的涨跌行情中RSI 值涨至95或跌至5不足为奇。因此在80时贸然卖出,20以下贸然买进,都有相当的潜在危险。 以RSI的特性,在RSI 值于40-60之间,股价涨跌1元,RSI 值可能上下3.5点。在80以上20以下,价格涨跌10元或20元,RSI值可能只波动1、2点。由此可知RSI值在85以上、15以下时有失真现象。
3、背离走势难以事前确认:背离走势的信号,通常对一般RSI 的使用者来说,都是事后历史。而且背离走势发生之后,行情并无反转的现象也是偶见。有时究竟在一次背离或二次、三次背离后行情才真正反转,也难以确认。因此在此方面的研究,须要有心者不断的分析历史图表以累积经验。 4、支撑线与压力线:在RSI 的图形上,当RSI 值徘徊于40至60之间时,常属于牛皮的盘整行情,当RSI 值突破支撑线或压力线时,价位并无法实足的上扬或下跌。
5、以收盘计算RSI 的可靠性:当一日行情波幅很大,收盘收于最高或最低时,RSI 值的上下便不足以反应该段行情的波动。 RSI 综合起来,可说有相当的缺点,然而作为辅助分析的工具,仍然是相当重要的指数。根据RSI ,投资可研究市场的多头、空头气氛,作为买卖的参考依据。


 

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